Ingénieur Quantitatif – XVA, Collateral & Credit Quantitative Research

Rejoignez MPG Partners: c’est accélérer sa carrière là où tout se joue!

MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié aux institutions financières. Notre mission: accompagner les grandes banques, assureurs et sociétés de gestion dans leurs transformations les plus critiques – risques, finance durable, IA, data, conformité, ALM…

Notre force: Nous avons une cellule de R&D dédiée à l’intelligence artificielle, agréée par le Ministère de la Recherche. Cette équipe a développé Codpy, une librairie IA innovante, et contribue à de nombreuses publications scientifiques reconnues. Cette dynamique d’innovation, alliée à notre expertise métier, nous permet de proposer des solutions à la fois robustes, différenciantes et en avance sur les usages du marché.

Un cabinet exigeant, humain et ambitieux

Chez MPG, vous travaillez avec des clients de premier plan, sur des projets visibles, aux côtés d’associés et de managers engagés.

Vous progressez vite, vous prenez des responsabilités réelles, et vous contribuez activement à la vie et à la croissance du cabinet.

Pourquoi nous rejoindre?

Pour accélérer votre montée en compétences

Pour avoir un vrai impact chez le client

Pour apprendre auprès d’experts reconnus

Et pour intégrer un cabinet indépendant, agile, qui valorise le collectif

Envie d’aller au bout de votre potentiel? Parlons-en.

Votre mission:

Au sein de l'équipe Collateral & Credit Quantitative Research d’une grande banque, vous contribuerez à la production de modélisations quantitatives et de solutions innovantes sur les problématiques XVA, Risque de Contrepartie (CCR), Collateral et Credit. L'équipe interagit régulièrement avec un large périmètre de clients internes et fait évoluer en continu les librairies et plateformes XVA afin d'intégrer les évolutions réglementaires dans une architecture optimisée.

À ce titre, vous serez en charge de:

Définir et implémenter des outils et modèles de pricing pour les activités de gestion du Collateral (IMVA-CCP, SIMM…).

Définir et implémenter des outils mathématiques et des modèles de pricing pour les activités liées à l'XVA.

Interagir avec les équipes Trading, RPC et IT, et leur apporter votre support.

Contribuer aux projets stratégiques XVA et RWA en produisant des briques de calcul basées sur des techniques de modélisation et d'implémentation avancées.

Participer au développement et à l'évolution des librairies et plateformes XVA, ainsi qu'à la plateforme de gestion du Collateral (CCP, Initial Margin EMIR).

Contribuer aux projets de migration des systèmes Front Office et Risques.

Cadre de travail:

Vous rejoignez une équipe d’environ 60 consultant(e)s basée à Paris 8ᵉ.

CDI – Disponibilité immédiate ou à convenir

Séniorité requise – Senior, plus de 8 ans d'expérience

Télétravail partiel possible selon les missions

Avantages: mutuelle Alan, tickets-restaurants, 50 % du Pass Navigo… et une ambiance de travail conviviale